PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTBPX с PGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTBPX с PGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).

UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности UTBPX и PGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTBPX и PGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%-2.08%4.81%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		1.26%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.31%-0.73%12.39%-0.79%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, UTBPX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%.

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

PGSIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.13%
3 года*
5.95%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

Putnam Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCLCXUTBPX с PCEMXUTBPX с PCMNXUTBPX с PCSGXUTBPX с BNUEXUTBPX с PWTYXUTBPX с EMPTX
Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с FSPGXPGSIX с ETVPGSIX с FXAIXPGSIX с EBABXPGSIX с NPCTPGSIX с CTRIXPGSIX с AMFIX

Сравнение комиссий UTBPX и PGSIX

UTBPX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии PGSIX в 0.89%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund

Доходность на риск

UTBPX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTBPX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTBPXPGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.64

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.84

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

5.63

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTBPX vs. PGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTBPX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGSIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTBPX и PGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTBPXPGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.17

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.84

-0.39

Корреляция

Корреляция между UTBPX и PGSIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTBPX и PGSIX

Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%0.00%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		5.14%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%

Просадки

Сравнение просадок UTBPX и PGSIX

Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и PGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTBPXPGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-22.28%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-3.85%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-21.57%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.49%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-2.62%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.26%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UTBPX и PGSIX

UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеют волатильность 2.03% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTBPXPGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.96%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

3.45%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

5.95%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

6.96%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

5.91%

-1.56%