PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTBPX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTBPX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности UTBPX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTBPX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%-2.08%4.60%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, UTBPX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCEMXUTBPX с PCLCXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с PCSGXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSIX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAXLMSMX с AAIIXLMSMX с PGSIX

Сравнение комиссий UTBPX и LMSMX

UTBPX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

UTBPX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTBPX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTBPXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.10

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.64

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.61

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

5.40

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTBPX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTBPX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTBPX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTBPXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.18

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.17

+0.28

Корреляция

Корреляция между UTBPX и LMSMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTBPX и LMSMX

Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности LMSMX в 4.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTBPX и LMSMX

Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTBPXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-30.76%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-4.83%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-30.18%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-13.02%

+10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-10.07%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.44%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UTBPX и LMSMX

UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что UTBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTBPXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.52%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.47%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

6.95%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

10.39%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

8.22%

-3.87%