PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTBPX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTBPX с GUGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).

UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности UTBPX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTBPX и GUGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%-2.08%4.81%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, UTBPX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%.

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCLCXUTBPX с PCEMXUTBPX с PCMNXUTBPX с PCSGXUTBPX с PWTYXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSIX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с NPCTGUGAX с GMGEXGUGAX с GMCDX

Сравнение комиссий UTBPX и GUGAX

UTBPX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

UTBPX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTBPX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTBPXGUGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.95

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.76

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

6.51

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTBPX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTBPX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUGAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTBPX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTBPXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.08

+0.37

Корреляция

Корреляция между UTBPX и GUGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTBPX и GUGAX

Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности GUGAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%0.00%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Просадки

Сравнение просадок UTBPX и GUGAX

Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и GUGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTBPXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-38.57%

+21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-3.08%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-20.53%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-6.72%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-11.29%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.84%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UTBPX и GUGAX

UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UTBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTBPXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

0.00%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.82%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.02%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

6.57%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

5.44%

-1.09%