PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с XUSR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USXF с XUSR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO).

USXF и XUSR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. XUSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USXF и XUSR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USXF и XUSR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		-3.09%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%
XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF		-4.18%14.47%21.98%32.22%-22.74%25.39%23.19%
Разные валюты инструментов

USXF торгуется в USD, в то время как XUSR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у XUSR.TO с доходностью -4.18%.

USXF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.62%
1 год
20.17%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

XUSR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-5.69%
1 год
16.10%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF

Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с STLGUSXF с VOO
Часто сравнивают с XUSR.TO:
XUSR.TO с XSUS.TOXUSR.TO с XUS.TOXUSR.TO с XCSR.TOXUSR.TO с VFV.TOXUSR.TO с XsUS.TOXUSR.TO с XEQT.TOXUSR.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий USXF и XUSR.TO

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XUSR.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Доходность на риск

USXF vs. XUSR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XUSR.TO
Ранг доходности на риск XUSR.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSR.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSR.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSR.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSR.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSR.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c XUSR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USXFXUSR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.71

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.18

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.44

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

5.39

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USXF vs. XUSR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа XUSR.TO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и XUSR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USXFXUSR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.71

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.82

+0.01

Корреляция

Корреляция между USXF и XUSR.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и XUSR.TO

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности XUSR.TO в 0.70%

TTM202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		1.00%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%
XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF		0.70%0.67%0.68%0.93%1.01%0.65%0.34%

Просадки

Сравнение просадок USXF и XUSR.TO

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки XUSR.TO в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и XUSR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USXFXUSR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-28.39%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.35%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-28.39%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-8.28%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-6.43%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.39%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и XUSR.TO

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USXFXUSR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.32%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

13.04%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

22.90%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

19.84%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

19.61%

-0.40%