Сравнение USVN с AUCP.L
USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) and AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USVN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 3 years, USVN returned 2.73%/yr vs 49.83%/yr for AUCP.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. USVN charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for AUCP.L.
Доходность
Сравнение доходности USVN и AUCP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USVN торгуется в USD, в то время как AUCP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USVN показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у AUCP.L с доходностью -0.82%.
USVN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUCP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 64.19%
- 3 года*
- 49.83%
- 5 лет*
- 22.28%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам USVN и AUCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.58% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.82% | 181.76% | 18.19% | 3.36% |
Correlation
The correlation between USVN and AUCP.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVN vs. AUCP.L — Ранг доходности на риск
USVN
AUCP.L
Сравнение USVN c AUCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVN | AUCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.11 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 5.38 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVN | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.40 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок USVN и AUCP.L
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки AUCP.L в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и AUCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVN | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -78.31% | +70.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -30.30% | +26.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.87% | -30.30% | +24.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -25.98% | +23.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -42.23% | +39.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 11.89% | -10.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и AUCP.L
Текущая волатильность для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) составляет 1.37%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что USVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVN | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 14.75% | -13.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 35.63% | -32.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 45.75% | -41.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 38.75% | -32.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 36.37% | -30.59% |
Сравнение комиссий USVN и AUCP.L
USVN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AUCP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и AUCP.L
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как AUCP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.74% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
USVN and AUCP.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USVN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USVN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
USVN is categorized as Government Bonds, while AUCP.L is Precious Metals. USVN tracks ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for USVN and 0.55% for AUCP.L.
Подберите оптимальное распределение для USVN и AUCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор