Сравнение USVL.L с R1VL.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Value Equities funds - USVL.L tracks the MSCI USA Value Exposure Select Index while R1VL.L tracks the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USVL.L returned 22.22%/yr vs 17.50%/yr for R1VL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USVL.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for R1VL.L.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и R1VL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно выше, чем у R1VL.L с доходностью 18.22%.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
R1VL.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVL.L и R1VL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 11.73% |
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.22% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
Correlation
The correlation between USVL.L and R1VL.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between USVL.L and R1VL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. R1VL.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
R1VL.L
Сравнение USVL.L c R1VL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | R1VL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.51 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 5.04 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 18.84 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и R1VL.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки R1VL.L в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и R1VL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | R1VL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -16.43% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -5.78% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -16.43% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -0.17% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -2.35% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.55% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и R1VL.L
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1VL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | R1VL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.54% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 7.93% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 10.48% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 12.60% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 12.60% | +5.57% |
Сравнение комиссий USVL.L и R1VL.L
USVL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии R1VL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и R1VL.L
Ни USVL.L, ни R1VL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USVL.L and R1VL.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for USVL.L.
USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for USVL.L and 0.18% for R1VL.L.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и R1VL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор