PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVAX с NRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVAX с NRK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USVAX (USAA Virginia Bond Fund) and NRK (Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, USVAX returned 1.95%/yr vs 2.44%/yr for NRK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. USVAX charges 0.55%/yr vs 2.16%/yr for NRK.

Доходность

Сравнение доходности USVAX и NRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVAX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции USVAX уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 1.95% против 2.44% соответственно.

USVAX

1 день
0.10%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.60%
6 месяцев
2.60%
1 год
8.24%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.95%

NRK

1 день
0.96%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.21%
1 год
16.28%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVAX и NRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		2.60%2.87%2.56%6.15%-9.77%1.92%4.61%6.16%0.73%4.58%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		7.89%4.74%5.93%7.03%-21.84%6.24%4.08%21.43%-5.98%6.16%

Correlation

The correlation between USVAX and NRK is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2003 г.

0.27

The correlation between USVAX and NRK shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Virginia Bond Fund

Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income

Часто сравнивают с USVAX:
USVAX с EDFUSVAX с APUSXUSVAX с NPVUSVAX с USSPXUSVAX с DFSMXUSVAX с FSMUXUSVAX с DFABX
Часто сравнивают с NRK:
NRK с DMREXNRK с BMNNRK с ATOIXNRK с MYINRK с NMINRK с COLTXNRK с DMTFX

Доходность на риск

USVAX vs. NRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVAX
Ранг доходности на риск USVAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NRK
Ранг доходности на риск NRK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVAX c NRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVAXNRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.97

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.21

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.39

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.08

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

8.22

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVAX vs. NRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVAX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа NRK равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVAX и NRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVAXNRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.97

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.30

+0.89

Просадки

Сравнение просадок USVAX и NRK

Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и NRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVAXNRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-40.18%

+25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-5.32%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.99%

-12.67%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

-31.06%

+15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.08%

-31.06%

+15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.64%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-8.19%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.99%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности USVAX и NRK

Текущая волатильность для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) составляет 1.33%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что USVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVAXNRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.40%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

6.48%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

8.32%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

9.90%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

10.33%

-5.86%

Сравнение комиссий USVAX и NRK

USVAX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVAX и NRK

Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности NRK в 7.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		7.86%8.21%6.74%4.06%5.41%4.18%4.15%3.98%4.68%4.85%5.37%5.44%
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		3.18%3.44%3.48%2.81%2.77%2.16%2.56%2.77%2.95%2.95%3.29%3.63%

Часто задаваемые вопросы

USVAX and NRK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRK has higher volatility (3.40%) compared to USVAX (1.33%). In terms of maximum drawdown, USVAX dropped -15.08% vs NRK's -40.18%.

USVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVAX и NRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор