Сравнение USVAX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности USVAX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVAX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | -0.44% | 2.87% | 2.56% | 6.15% | -9.77% | 1.92% | 4.61% | 6.16% | 0.73% | 4.58% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, USVAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции USVAX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 1.78% против 3.02% соответственно.
USVAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.78%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVAX и MIY
USVAX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
USVAX vs. MIY — Ранг доходности на риск
USVAX
MIY
Сравнение USVAX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVAX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.92 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.37 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.44 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 3.89 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVAX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.92 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.26 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.37 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между USVAX и MIY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVAX и MIY
Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | 3.26% | 3.44% | 3.48% | 2.81% | 2.77% | 2.16% | 2.56% | 2.77% | 2.95% | 2.95% | 3.29% | 3.63% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок USVAX и MIY
Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVAX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.08% | -42.19% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -8.12% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.08% | -34.59% | +19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.08% | -34.59% | +19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -5.68% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -8.33% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.01% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVAX и MIY
Текущая волатильность для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) составляет 1.25%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что USVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVAX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 4.80% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 8.73% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 11.37% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 11.43% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 11.83% | -7.39% |