Сравнение USTY.L с TRE7.L
USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and TRE7.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while TRE7.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USTY.L returned 1.37%/yr vs 1.46%/yr for TRE7.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USTY.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRE7.L.
Доходность
Сравнение доходности USTY.L и TRE7.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USTY.L торгуется в GBP, в то время как TRE7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRE7.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USTY.L показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у TRE7.L с доходностью -0.03%.
USTY.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.28%
TRE7.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USTY.L и TRE7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.66% | 0.10% | 3.36% | -1.37% | -1.66% | -0.86% | 4.57% | 5.14% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.06% | -0.33% | 3.87% | -0.96% | 1.41% | -1.42% | 3.84% | 2.68% |
Correlation
The correlation between USTY.L and TRE7.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between USTY.L and TRE7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTY.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск
USTY.L
TRE7.L
Сравнение USTY.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTY.L | TRE7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.76 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 2.01 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTY.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.67 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.14 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок USTY.L и TRE7.L
Максимальная просадка USTY.L за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки TRE7.L в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и TRE7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTY.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -20.08% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -5.58% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -7.61% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -16.00% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -12.65% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -12.36% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.10% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTY.L и TRE7.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что USTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRE7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTY.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.62% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 5.03% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 6.34% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 8.55% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 8.91% | +1.11% |
Сравнение комиссий USTY.L и TRE7.L
USTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRE7.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTY.L и TRE7.L
Дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности TRE7.L в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.14% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.87% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
USTY.L and TRE7.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRE7.L.
USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while TRE7.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for USTY.L and 0.06% for TRE7.L.
Подберите оптимальное распределение для USTY.L и TRE7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор