PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSL.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSL.TO с USCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

USSL.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USSL.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSL.TO и USCL.TO

2026 (YTD)20252024
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		-7.35%13.42%22.04%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, USSL.TO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

USSL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-5.54%
1 год
12.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с USSL.TO:
USSL.TO с QQQL.TOUSSL.TO с HEQL.TOUSSL.TO с VFV.TOUSSL.TO с TQQQ.TOUSSL.TO с AMHE.TOUSSL.TO с CNDU.TOUSSL.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий USSL.TO и USCL.TO

USSL.TO берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USSL.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSL.TO
Ранг доходности на риск USSL.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSL.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSL.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSL.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSL.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSL.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSL.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.67

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.88

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

3.65

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSL.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSL.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCL.TO равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSL.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSL.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.13

-0.40

Корреляция

Корреляция между USSL.TO и USCL.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSL.TO и USCL.TO

USSL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%.

TTM202520242023
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок USSL.TO и USCL.TO

Максимальная просадка USSL.TO за все время составила -23.90%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSL.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USSL.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-21.85%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-14.94%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-5.01%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.66%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.62%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USSL.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) составляет 4.50%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что USSL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSL.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.20%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.04%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

20.30%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

15.74%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

15.74%

+4.05%