PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USSL.TO с NRGU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSL.TO с NRGU.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USSL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Index ETF) and NRGU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF) are both Leveraged Equities funds from Global X. USSL.TO is passively managed, while NRGU.TO is actively managed. Over the past year, USSL.TO returned 30.37% vs 117.07% for NRGU.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USSL.TO и NRGU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSL.TO показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у NRGU.TO с доходностью 71.45%.

USSL.TO

1 день
0.09%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
12.09%
С начала года
15.74%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
57.99%
С начала года
71.45%
1 год
117.07%
3 года*
39.92%
5 лет*
49.47%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSL.TO и NRGU.TO

2026 (YTD)20252024
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		15.74%13.42%21.92%
NRGU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF		71.45%21.43%-21.54%

Correlation

The correlation between USSL.TO and NRGU.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.01

Сравнение распределения секторов USSL.TO и NRGU.TO

Секторы
USSL.TO
NRGU.TO

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

USSL.TO
35.6%
NRGU.TO

-

Финансовые услуги

USSL.TO
11.8%
NRGU.TO

-

Коммуникационные услуги

USSL.TO
11.2%
NRGU.TO

-

Потребительский циклический сектор

USSL.TO
10.1%
NRGU.TO

-

Здравоохранение

USSL.TO
8.5%
NRGU.TO

-

Промышленность

USSL.TO
8.3%
NRGU.TO

-

Потребительский защитный сектор

USSL.TO
4.9%
NRGU.TO

-

Энергетика

USSL.TO
3.5%
NRGU.TO
100.0%

Коммунальные услуги

USSL.TO
2.4%
NRGU.TO

-

Недвижимость

USSL.TO
1.9%
NRGU.TO

-

Сырьевые материалы

USSL.TO
1.8%
NRGU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с USSL.TO:
USSL.TO с QQQL.TOUSSL.TO с AMHE.TOUSSL.TO с VFV.TOUSSL.TO с TQQQ.TOUSSL.TO с HEQL.TOUSSL.TO с CNDU.TOUSSL.TO с QQU.TO
Часто сравнивают с NRGU.TO:
NRGU.TO с GDXU.TONRGU.TO с SPXU.TONRGU.TO с QQQL.TONRGU.TO с HEQL.TONRGU.TO с CFOU.TONRGU.TO с CNDU.TONRGU.TO с SOXU.TO

Доходность на риск

USSL.TO vs. NRGU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSL.TO
Ранг доходности на риск USSL.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSL.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSL.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSL.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSL.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NRGU.TO
Ранг доходности на риск NRGU.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSL.TO c NRGU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSL.TONRGU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.44

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.68

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.70

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

10.91

+3.89

USSL.TO vs. NRGU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSL.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU.TO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSL.TO и NRGU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSL.TO и NRGU.TO

Максимальная просадка USSL.TO за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки NRGU.TO в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSL.TO и NRGU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSL.TONRGU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-99.71%

+75.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-31.84%

+21.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-85.94%

+84.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-83.55%

+80.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

10.77%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности USSL.TO и NRGU.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) составляет 4.02%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что USSL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSL.TONRGU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

15.32%

-11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

40.08%

-27.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

48.28%

-30.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

57.16%

-34.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.15%

66.54%

-43.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSL.TO и NRGU.TO

Ни USSL.TO, ни NRGU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USSL.TO and NRGU.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSL.TO и NRGU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор