PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSL.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSL.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

USSL.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USSL.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSL.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)20252024
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		-7.35%13.42%22.04%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.47%2.68%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, USSL.TO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.47%.

USSL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-5.54%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с USSL.TO:
USSL.TO с QQQL.TOUSSL.TO с HEQL.TOUSSL.TO с VFV.TOUSSL.TO с TQQQ.TOUSSL.TO с CNDU.TOUSSL.TO с AMHE.TOUSSL.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий USSL.TO и CBIL.TO

USSL.TO берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

USSL.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSL.TO
Ранг доходности на риск USSL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSL.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSL.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSL.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSL.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSL.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSL.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

10.62

-10.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

29.97

-28.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

7.31

-6.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

60.86

-60.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

434.28

-431.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSL.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSL.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSL.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSL.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

10.62

-10.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

11.94

-11.21

Корреляция

Корреляция между USSL.TO и CBIL.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSL.TO и CBIL.TO

USSL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM202520242023
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.42%2.59%4.38%3.39%

Просадки

Сравнение просадок USSL.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка USSL.TO за все время составила -23.90%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSL.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USSL.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-0.06%

-23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-0.04%

-15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

0.00%

-10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

0.00%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

0.01%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности USSL.TO и CBIL.TO

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что USSL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSL.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

0.05%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

0.17%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

0.23%

+22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

0.31%

+19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

0.31%

+19.48%