PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSE с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSE с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSE (Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USSE is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSE charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности USSE и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSE показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

USSE

1 день
-0.25%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.42%
6 месяцев
22.12%
1 год
29.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSE и TEXN

2026 (YTD)2025
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		20.42%6.67%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between USSE and TEXN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов USSE и TEXN

Секторы
USSE
TEXN

Технологии

36.4%
15.5%

Финансовые услуги

17.0%
4.1%

Промышленность

15.6%
16.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.6%

Энергетика

7.8%
36.1%

Здравоохранение

4.1%
2.9%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

USSE
36.4%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

USSE
17.0%
TEXN
4.1%

Промышленность

USSE
15.6%
TEXN
16.9%

Потребительский циклический сектор

USSE
10.3%
TEXN
10.8%

Коммуникационные услуги

USSE
8.9%
TEXN
3.6%

Энергетика

USSE
7.8%
TEXN
36.1%

Здравоохранение

USSE
4.1%
TEXN
2.9%

Сырьевые материалы

USSE

-

TEXN
0.8%

Потребительский защитный сектор

USSE

-

TEXN
2.1%

Недвижимость

USSE

-

TEXN
4.2%

Коммунальные услуги

USSE

-

TEXN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с USSE:
USSE с FMAYUSSE с DMAYUSSE с CVSEUSSE с QMARUSSE с UNOVUSSE с PSCXUSSE с DJUN
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с FTAGTEXN с BTR

Доходность на риск

USSE vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSE
Ранг доходности на риск USSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSE c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSETEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSE vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSETEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

2.75

-1.57

Просадки

Сравнение просадок USSE и TEXN

Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSETEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-6.34%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.24%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-1.12%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USSE и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSETEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

14.19%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

14.19%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

14.19%

+2.06%

Сравнение комиссий USSE и TEXN

USSE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSE и TEXN

USSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM202520242023
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		0.00%0.00%0.11%0.13%

Часто задаваемые вопросы

USSE and TEXN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for USSE.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for USSE.

They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and iShares. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSE и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор