PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSE с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSE с MOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSE (Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USSE is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past year, USSE returned 29.80% vs 13.06% for MOO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. USSE charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности USSE и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSE показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 10.10%.

USSE

1 день
-0.25%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.42%
6 месяцев
22.12%
1 год
29.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSE и MOO

2026 (YTD)202520242023
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		20.42%2.50%24.49%5.01%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%15.61%-12.43%-6.46%

Correlation

The correlation between USSE and MOO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов USSE и MOO

Секторы
USSE
MOO

Технологии

36.4%

-

Финансовые услуги

17.0%

-

Промышленность

15.6%
20.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Энергетика

7.8%

-

Здравоохранение

4.1%
15.4%

Сырьевые материалы

-

26.2%

Потребительский защитный сектор

-

37.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

USSE
36.4%
MOO

-

Финансовые услуги

USSE
17.0%
MOO

-

Промышленность

USSE
15.6%
MOO
20.3%

Потребительский циклический сектор

USSE
10.3%
MOO

-

Коммуникационные услуги

USSE
8.9%
MOO

-

Энергетика

USSE
7.8%
MOO

-

Здравоохранение

USSE
4.1%
MOO
15.4%

Сырьевые материалы

USSE

-

MOO
26.2%

Потребительский защитный сектор

USSE

-

MOO
37.9%

Недвижимость

USSE

-

MOO

-

Коммунальные услуги

USSE

-

MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с USSE:
USSE с FMAYUSSE с DMAYUSSE с CVSEUSSE с QMARUSSE с UNOVUSSE с PSCXUSSE с DJUN
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

USSE vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSE
Ранг доходности на риск USSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSE c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSEMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.95

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.43

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.55

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

3.88

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSE vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSE на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSE и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSEMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.95

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.22

+0.95

Просадки

Сравнение просадок USSE и MOO

Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSEMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-69.53%

+47.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.45%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-17.50%

+17.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-16.97%

+13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.37%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности USSE и MOO

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 4.15% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSEMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.08%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

10.57%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

13.88%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.12%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.19%

-1.94%

Сравнение комиссий USSE и MOO

USSE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSE и MOO

USSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		0.00%0.00%0.11%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSE and MOO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSE has higher volatility (4.15%) compared to MOO (4.08%). In terms of maximum drawdown, USSE dropped -22.36% vs MOO's -69.53%.

On 1-year performance, USSE leads with 29.80% vs 13.06% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USSE has performed better with a 29.80% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for USSE.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for USSE.

They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 0.55% for MOO.

USSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSE и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор