PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSE с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSE с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSE (Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USSE is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past year, USSE returned 29.80% vs 33.27% for IUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSE charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности USSE и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSE показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у IUS с доходностью 15.71%.

USSE

1 день
-0.25%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.42%
6 месяцев
22.12%
1 год
29.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSE и IUS

2026 (YTD)202520242023
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		20.42%2.50%24.49%5.01%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%5.49%

Correlation

The correlation between USSE and IUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.77

The correlation between USSE and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSE и IUS

Секторы
USSE
IUS

Технологии

36.4%
22.4%

Финансовые услуги

17.0%
6.8%

Промышленность

15.6%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
14.7%

Энергетика

7.8%
10.9%

Здравоохранение

4.1%
12.8%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

USSE
36.4%
IUS
22.4%

Финансовые услуги

USSE
17.0%
IUS
6.8%

Промышленность

USSE
15.6%
IUS
9.7%

Потребительский циклический сектор

USSE
10.3%
IUS
10.7%

Коммуникационные услуги

USSE
8.9%
IUS
14.7%

Энергетика

USSE
7.8%
IUS
10.9%

Здравоохранение

USSE
4.1%
IUS
12.8%

Сырьевые материалы

USSE

-

IUS
3.3%

Потребительский защитный сектор

USSE

-

IUS
7.4%

Недвижимость

USSE

-

IUS
0.5%

Коммунальные услуги

USSE

-

IUS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с USSE:
USSE с FMAYUSSE с DMAYUSSE с CVSEUSSE с QMARUSSE с UNOVUSSE с PSCXUSSE с DJUN
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

USSE vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSE
Ранг доходности на риск USSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSE c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSEIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.26

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.53

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

5.44

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

23.27

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSE vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSE на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSE и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSEIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.26

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.85

+0.32

Просадки

Сравнение просадок USSE и IUS

Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSEIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-34.67%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.15%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.07%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.86%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.43%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USSE и IUS

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что USSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSEIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.50%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

7.41%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

10.26%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.00%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.04%

-1.79%

Сравнение комиссий USSE и IUS

USSE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSE и IUS

USSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		0.00%0.00%0.11%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSE and IUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSE has higher volatility (4.15%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, USSE dropped -22.36% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, IUS leads with 33.27% vs 29.80% for USSE. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUS has performed better with a 33.27% return vs 29.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for USSE.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for USSE.

They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSE и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор