Сравнение USSE с CLIP
USSE (Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - USSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Segall Bryant & Hamill, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. USSE is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, USSE returned 24.54% vs 3.95% for CLIP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. USSE charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности USSE и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSE показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у CLIP с доходностью 1.72%.
USSE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 16.76%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSE и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 16.76% | 2.50% | 24.49% | 4.94% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.72% | 4.23% | 5.26% | 1.83% |
Correlation
The correlation between USSE and CLIP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSE vs. CLIP — Ранг доходности на риск
USSE
CLIP
Сравнение USSE c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USSE | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -78.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 26.35 | -25.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 141.67 | -138.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 1,281.30 | -1,271.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USSE и CLIP
Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSE | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -0.08% | -22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -0.03% | -9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | 0.00% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -0.00% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.00% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSE и CLIP
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что USSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSE | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 0.06% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 0.15% | +12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 0.22% | +15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 0.44% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 0.44% | +16.11% |
Сравнение комиссий USSE и CLIP
USSE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSE и CLIP
USSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
USSE and CLIP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USSE has higher volatility (7.29%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, USSE dropped -22.36% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, USSE leads with 24.54% vs 3.95% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USSE has performed better with a 24.54% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for USSE.
CLIP has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for USSE.
USSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and Global X. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USSE и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор