Сравнение USRD с CNAV
USRD (Themes US R&D Champions ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USRD is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, USRD returned 30.70% vs 69.75% for CNAV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности USRD и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 45.35%.
USRD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 12.19%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- 45.35%
- 6 месяцев
- 44.98%
- 1 год
- 69.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USRD и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 19.66% | 12.44% | -1.02% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 45.35% | 16.80% | 6.34% |
Correlation
The correlation between USRD and CNAV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between USRD and CNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRD vs. CNAV — Ранг доходности на риск
USRD
CNAV
Сравнение USRD c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRD | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 5.40 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 23.12 | -16.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRD | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.79 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.57 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок USRD и CNAV
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRD | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -30.06% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -12.97% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.30% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -5.41% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.03% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и CNAV
Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 5.57%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRD | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 12.10% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 21.09% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 25.12% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 27.15% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 27.15% | -7.93% |
Сравнение комиссий USRD и CNAV
USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и CNAV
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.35% | 0.42% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
USRD and CNAV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNAV has higher volatility (12.10%) compared to USRD (5.57%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs CNAV's -30.06%.
On 1-year performance, CNAV leads with 69.75% vs 30.70% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USRD has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 69.75% return vs 30.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
USRD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Themes and Mohr. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 1.31% for CNAV.
CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USRD и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор