PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USRAX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRAX с FGJEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USRAX (Horizon U.S. Defensive Equity Fund) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, USRAX returned 17.17% vs 19.32% for FGJEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USRAX charges 1.17%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.

Доходность

Сравнение доходности USRAX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRAX показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью 10.06%.

USRAX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
7.17%
С начала года
9.18%
1 год
17.17%
3 года*
16.01%
5 лет*
11.08%
10 лет*
—

FGJEX

1 день
0.59%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
7.15%
С начала года
10.06%
1 год
19.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRAX и FGJEX

2026 (YTD)2025
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		9.18%18.17%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		10.06%24.15%

Correlation

The correlation between USRAX and FGJEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.87

The correlation between USRAX and FGJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с HESGXUSRAX с VOOUSRAX с HNDRXUSRAX с HNDDXUSRAX с AIMNX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с QUERXFGJEX с WBREOXFGJEX с SEHAXFGJEX с BFSAXFGJEX с AFIFXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDX

Доходность на риск

USRAX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг доходности на риск FGJEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRAX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USRAXFGJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.82

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.57

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.38

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

9.89

+1.29

USRAX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGJEX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRAX и FGJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USRAX и FGJEX

Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и FGJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRAXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-8.32%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-8.32%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.36%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-1.02%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.00%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USRAX и FGJEX

Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что USRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRAXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.42%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.12%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

10.93%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

10.82%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

10.82%

+4.82%

Сравнение комиссий USRAX и FGJEX

USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRAX и FGJEX

Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности FGJEX в 8.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		8.66%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		6.42%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%

Часто задаваемые вопросы

USRAX and FGJEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRAX has higher volatility (2.89%) compared to FGJEX (2.42%). In terms of maximum drawdown, USRAX dropped -23.39% vs FGJEX's -8.32%.

FGJEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRAX и FGJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор