PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRAX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRAX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности USRAX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRAX и FGJEX

2026 (YTD)2025
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		-0.98%17.97%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, USRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

USRAX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.77%
1 год
15.06%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с HESGXUSRAX с AIMNXUSRAX с HNDDXUSRAX с HNDRX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGXFGJEX с TAGRX

Сравнение комиссий USRAX и FGJEX

USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

USRAX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRAX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRAXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRAX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRAXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.34

-1.67

Корреляция

Корреляция между USRAX и FGJEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRAX и FGJEX

Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM2025202420232022202120202019
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		7.08%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USRAX и FGJEX

Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

USRAXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-8.32%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.93%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-1.07%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USRAX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRAXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

11.08%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

11.08%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

11.08%

+4.77%