PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с MPLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с MPLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and MPLY (Monopoly ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USPX is passively managed, while MPLY is actively managed. Over the past year, USPX returned 28.00% vs 31.05% for MPLY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USPX charges 0.03%/yr vs 0.79%/yr for MPLY.

Доходность

Сравнение доходности USPX и MPLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Monopoly ETF (MPLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у MPLY с доходностью 9.89%.

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%

MPLY

1 день
0.42%
1 месяц
5.13%
С начала года
9.89%
6 месяцев
9.31%
1 год
31.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и MPLY

2026 (YTD)2025
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%15.62%
MPLY
Monopoly ETF		9.89%20.40%

Correlation

The correlation between USPX and MPLY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г.

0.94

The correlation between USPX and MPLY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Monopoly ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS
Часто сравнивают с MPLY:
MPLY с QMARMPLY с SPMOMPLY с PSCXMPLY с QLTYMPLY с GOLYMPLY с TRNDMPLY с FTIF

Доходность на риск

USPX vs. MPLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MPLY
Ранг доходности на риск MPLY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c MPLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Monopoly ETF (MPLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXMPLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.07

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.81

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.32

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

9.19

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. MPLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPLY равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и MPLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXMPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.07

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.05

-1.25

Просадки

Сравнение просадок USPX и MPLY

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки MPLY в -13.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и MPLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXMPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-13.46%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-13.46%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.51%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-2.04%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.39%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и MPLY

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 2.83%, в то время как у Monopoly ETF (MPLY) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXMPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.68%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

11.48%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

15.08%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.04%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

15.04%

+0.87%

Сравнение комиссий USPX и MPLY

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MPLY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и MPLY

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MPLY в 0.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MPLY
Monopoly ETF		0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USPX and MPLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MPLY has higher volatility (3.68%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs MPLY's -13.46%.

On 1-year performance, MPLY leads with 31.05% vs 28.00% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MPLY has performed better with a 31.05% return vs 28.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for MPLY.

USPX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.12% for MPLY.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.79% for MPLY.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и MPLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор