PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPX с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

USPX и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USPX и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPX и FTIF

2026 (YTD)202520242023
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%23.91%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий USPX и FTIF

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

USPX vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.93

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.85

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

9.09

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.37

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.03

Корреляция

Корреляция между USPX и FTIF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и FTIF

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности FTIF в 1.17%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPX и FTIF

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

USPXFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-27.83%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-17.27%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-1.03%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-6.28%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.51%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и FTIF

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPXFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.87%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

11.65%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

22.97%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

19.27%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

19.27%

-3.29%