Сравнение USPX с AFOS
USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, USPX returned 21.62% vs 83.17% for AFOS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USPX charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности USPX и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
USPX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 12.58%
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPX и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 7.76% | 12.87% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between USPX and AFOS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPX vs. AFOS — Ранг доходности на риск
USPX
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USPX c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPX | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPX и AFOS
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPX | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -11.52% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -11.52% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -2.33% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -1.43% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPX | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 21.58% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 21.58% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 21.58% | -5.63% |
Сравнение комиссий USPX и AFOS
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и AFOS
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 0.83% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
USPX and AFOS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 21.62% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 21.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
USPX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для USPX и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор