Сравнение USPRX с SPIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory 500 Index Fund (USPRX) и Invesco S&P 500 Index A (SPIAX).
USPRX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. SPIAX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USPRX и SPIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPRX и SPIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | -4.37% | 17.71% | 25.13% | 27.12% | -19.30% | 27.57% | 21.34% | 31.29% | -4.54% | 21.08% |
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | -4.46% | 17.23% | 24.34% | 25.63% | -18.56% | 27.99% | 17.84% | 30.78% | -4.97% | 21.13% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USPRX показывает доходность -4.37%, а SPIAX немного ниже – -4.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USPRX имеют среднегодовую доходность 14.05%, а акции SPIAX немного отстают с 13.46%.
USPRX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 14.05%
SPIAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPRX и SPIAX
USPRX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPIAX в 0.54%.
Доходность на риск
USPRX vs. SPIAX — Ранг доходности на риск
USPRX
SPIAX
Сравнение USPRX c SPIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory 500 Index Fund (USPRX) и Invesco S&P 500 Index A (SPIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPRX | SPIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.28 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 6.10 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPRX | SPIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между USPRX и SPIAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPRX и SPIAX
Дивидендная доходность USPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SPIAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | 4.41% | 4.21% | 3.70% | 2.15% | 2.90% | 5.06% | 3.46% | 5.06% | 3.14% | 1.27% | 2.43% | 1.98% |
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | 1.06% | 1.01% | 1.08% | 1.04% | 1.07% | 1.90% | 1.26% | 1.93% | 2.59% | 1.28% | 1.28% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок USPRX и SPIAX
Максимальная просадка USPRX за все время составила -55.34%, примерно равная максимальной просадке SPIAX в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPRX и SPIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPRX | SPIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.34% | -55.47% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.15% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -24.81% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -33.84% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -6.31% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -10.84% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.54% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPRX и SPIAX
Victory 500 Index Fund (USPRX) и Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) имеют волатильность 5.38% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPRX | SPIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.35% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.54% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 18.36% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.92% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.07% | +0.27% |