Сравнение USPA.L с SPMV.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - USPA.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.03%/yr vs 8.28%/yr for SPMV.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for SPMV.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.24%.
USPA.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам USPA.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 6.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 16.58% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 9.87% |
Correlation
The correlation between USPA.L and SPMV.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between USPA.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
SPMV.L
Сравнение USPA.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.68 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 6.62 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и SPMV.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки SPMV.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -33.34% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -6.23% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -12.31% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -18.58% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.75% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.13% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.59% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и SPMV.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.82% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 6.37% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 8.50% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 12.67% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 13.77% | +2.71% |
Сравнение комиссий USPA.L и SPMV.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPMV.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и SPMV.L
Ни USPA.L, ни SPMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USPA.L and SPMV.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.20% for SPMV.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор