Сравнение USPA.L с IWVG.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.24%/yr vs 16.29%/yr for IWVG.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPA.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 27.76%.
USPA.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
IWVG.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 23.18%
- С начала года
- 27.76%
- 1 год
- 55.84%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPA.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 16.58% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.76% | 41.17% | 4.80% | 19.04% | -9.76% | 20.14% | 16.16% |
Correlation
The correlation between USPA.L and IWVG.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between USPA.L and IWVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
IWVG.L
Сравнение USPA.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.59 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 6.45 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 22.56 | -15.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и IWVG.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -35.79% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -8.62% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -14.64% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -26.94% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -5.32% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -6.64% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.47% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и IWVG.L
Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.07% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 14.00% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 16.26% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 15.96% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 17.66% | -1.18% |
Сравнение комиссий USPA.L и IWVG.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и IWVG.L
USPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPA.L and IWVG.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IWVG.L.
USPA.L is categorized as S&P 500, while IWVG.L is Global Equities. USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.30% for IWVG.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор