PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPA.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPA.L с 3USL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.03%/yr vs 18.89%/yr for 3USL.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности USPA.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPA.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 18.25%.

USPA.L

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
6.70%
С начала года
6.42%
1 год
16.97%
3 года*
18.65%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

3USL.L

1 день
-3.71%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
15.76%
С начала года
18.25%
1 год
46.64%
3 года*
40.34%
5 лет*
18.89%
10 лет*
26.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPA.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
USPA.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)		6.42%15.76%26.74%30.46%-22.10%32.21%16.58%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		18.25%28.97%63.99%70.50%-57.35%101.78%48.83%

Correlation

The correlation between USPA.L and 3USL.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.98

The correlation between USPA.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с USPA.L:
USPA.L с FRXD.LUSPA.L с FLQA.LUSPA.L с FLRG.LUSPA.L с FLUC.LUSPA.L с FLXB.LUSPA.L с FLXX.LUSPA.L с FREM.L
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

USPA.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPA.L
Ранг доходности на риск USPA.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPA.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPA.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPA.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPA.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPA.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPA.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPA.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.29

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.94

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.84

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

6.87

-0.83

USPA.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPA.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPA.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPA.L и 3USL.L

Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPA.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.78%

-76.72%

+48.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-25.29%

+14.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-48.69%

+29.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-63.46%

+35.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-7.22%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-14.68%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

6.77%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USPA.L и 3USL.L

Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) составляет 3.49%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPA.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

9.48%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

27.92%

-18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

36.02%

-23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

47.64%

-31.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

48.40%

-31.92%

Сравнение комиссий USPA.L и 3USL.L

USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPA.L и 3USL.L

Ни USPA.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, USPA.L and 3USL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

USPA.L is categorized as S&P 500, while 3USL.L is Leveraged Equities. USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: Franklin and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPA.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор