Сравнение USNZ с XDEF
USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both exchange-traded funds - USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности USNZ и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USNZ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USNZ и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 11.41% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.15% |
Correlation
The correlation between USNZ and XDEF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNZ vs. XDEF — Ранг доходности на риск
USNZ
XDEF
Сравнение USNZ c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNZ | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNZ | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | -0.64 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок USNZ и XDEF
Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNZ | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -99.30% | +80.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -99.24% | +98.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -70.72% | +67.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USNZ и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNZ | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 156.94% | -143.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 156.94% | -140.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 156.94% | -140.32% |
Сравнение комиссий USNZ и XDEF
USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNZ и XDEF
Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как XDEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 0.93% | 1.02% | 1.14% | 1.19% | 0.80% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USNZ and XDEF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XDEF.
USNZ has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for XDEF.
USNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDEF is Aerospace & Defense. USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для USNZ и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор