PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с PSMD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USNZ is passively managed, while PSMD is actively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 19.49%/yr vs 12.15%/yr for PSMD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 4.88%.

USNZ

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.54%
С начала года
7.14%
6 месяцев
5.95%
1 год
21.53%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.06%
1 месяц
-0.30%
С начала года
4.88%
6 месяцев
4.85%
1 год
13.00%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и PSMD

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		7.14%17.76%21.96%27.76%0.80%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		4.88%11.45%12.78%17.46%4.66%

Correlation

The correlation between USNZ and PSMD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г.

0.90

The correlation between USNZ and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNZ и PSMD

Секторы
USNZ
PSMD

Технологии

45.3%
34.1%

Коммуникационные услуги

12.5%
11.2%

Здравоохранение

10.8%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.6%

Финансовые услуги

9.8%
12.6%

Промышленность

3.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.0%

Недвижимость

3.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Энергетика

0.0%
3.2%

Технологии

USNZ
45.3%
PSMD
34.1%

Коммуникационные услуги

USNZ
12.5%
PSMD
11.2%

Здравоохранение

USNZ
10.8%
PSMD
9.4%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.0%
PSMD
10.6%

Финансовые услуги

USNZ
9.8%
PSMD
12.6%

Промышленность

USNZ
3.2%
PSMD
8.0%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.2%
PSMD
5.0%

Недвижимость

USNZ
3.0%
PSMD
1.9%

Сырьевые материалы

USNZ
1.2%
PSMD
1.8%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
PSMD
2.3%

Энергетика

USNZ
0.0%
PSMD
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с TPYPUSNZ с vooUSNZ с ENFRUSNZ с VTIUSNZ с VUGUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ABIGPSMD с ADPV

Доходность на риск

USNZ vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNZPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.29

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.38

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.95

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

15.35

-7.08

USNZ vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNZ и PSMD

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и PSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-11.96%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-4.42%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-10.70%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.76%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-1.65%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.85%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и PSMD

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

1.92%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

4.78%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

5.70%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

8.63%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

8.46%

+8.22%

Сравнение комиссий USNZ и PSMD

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и PSMD

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.98%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, USNZ and PSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USNZ has higher volatility (5.17%) compared to PSMD (1.92%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs PSMD's -11.96%.

On 3-year performance, USNZ leads with 19.49% vs 12.15% for PSMD. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USNZ has performed better with a 19.49% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

USNZ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: Xtrackers and Pacer. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.75% for PSMD.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор