Сравнение USNZ с HYRM
USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for HYRM.
Доходность
Сравнение доходности USNZ и HYRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USNZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USNZ и HYRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 7.14% | 17.76% | 21.96% | 27.76% | 0.80% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 11.98% | 1.57% |
Correlation
The correlation between USNZ and HYRM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between USNZ and HYRM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNZ vs. HYRM — Ранг доходности на риск
USNZ
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USNZ c HYRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USNZ | HYRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USNZ и HYRM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNZ | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USNZ и HYRM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNZ | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | — | — |
Сравнение комиссий USNZ и HYRM
USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYRM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNZ и HYRM
Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HYRM в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.92% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 0.98% | 1.02% | 1.14% | 1.19% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
USNZ and HYRM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.
HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.98% for USNZ.
USNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while HYRM is High Yield Bonds. USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.30% for HYRM.
Подберите оптимальное распределение для USNZ и HYRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор