PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с HYRM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNZ с HYRM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM).

USNZ и HYRM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USNZ - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 июн. 2022 г.. HYRM - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и HYRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USNZ и HYRM

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		-6.06%17.76%21.96%27.76%0.74%
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		-0.03%5.98%7.81%11.98%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у HYRM с доходностью -0.03%.

USNZ

1 день
0.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-4.02%
1 год
15.86%
3 года*
16.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYRM

1 день
0.27%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.41%
3 года*
7.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с XHYG.DEHYRM с BSJOHYRM с XOEXHYRM с CAHYRM с PSWDHYRM с CHPSHYRM с XAIX

Сравнение комиссий USNZ и HYRM

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYRM в 0.30%.

HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Доходность на риск

USNZ vs. HYRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c HYRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZHYRMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.78

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

4.63

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. HYRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYRM равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и HYRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZHYRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.54

+0.41

Корреляция

Корреляция между USNZ и HYRM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и HYRM

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности HYRM в 6.45%

TTM2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		1.11%1.02%1.14%1.19%0.80%
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		6.45%6.28%6.08%5.78%4.69%

Просадки

Сравнение просадок USNZ и HYRM

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки HYRM в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и HYRM.

Загрузка...

Показатели просадок

USNZHYRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-12.42%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-3.97%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-1.15%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-2.63%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.01%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и HYRM

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USNZHYRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

2.46%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

3.29%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

5.65%

+13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

7.94%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

7.94%

+8.82%