Сравнение USNYX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA New York Bond Fund (USNYX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
USNYX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USNYX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USNYX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USNYX USAA New York Bond Fund | -0.66% | 3.14% | 2.30% | 7.67% | -3.85% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, USNYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
USNYX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.84%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USNYX и DFABX
USNYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
USNYX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
USNYX
DFABX
Сравнение USNYX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA New York Bond Fund (USNYX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNYX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 3.90 | -3.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 7.13 | -6.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 3.50 | -2.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 5.04 | -4.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 27.87 | -26.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNYX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 3.90 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 2.44 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между USNYX и DFABX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNYX и DFABX
Дивидендная доходность USNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNYX USAA New York Bond Fund | 3.63% | 4.16% | 4.04% | 3.10% | 3.18% | 2.61% | 3.14% | 3.16% | 3.45% | 3.42% | 3.53% | 3.54% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USNYX и DFABX
Максимальная просадка USNYX за все время составила -18.05%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNYX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USNYX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.05% | -2.46% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -0.50% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.06% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.25% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.09% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNYX и DFABX
USAA New York Bond Fund (USNYX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что USNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USNYX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.18% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 0.39% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 0.71% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 0.97% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 0.97% | +4.08% |