PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMTX с FKITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMTX с FKITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKITX).

USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. FKITX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности USMTX и FKITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMTX и FKITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%
FKITX
Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund		-0.24%5.85%3.13%5.38%-8.00%0.79%4.32%5.26%0.69%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FKITX с доходностью -0.24%.

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—

FKITX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.39%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.35%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX
Часто сравнивают с FKITX:
FKITX с SPYGFKITX с FRIAXFKITX с FRDPXFKITX с FKGRXFKITX с BMNFKITX с SHAPXFKITX с FXIEX

Сравнение комиссий USMTX и FKITX

USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FKITX в 0.56%.

FKITX
Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USMTX vs. FKITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FKITX
Ранг доходности на риск FKITX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKITX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKITX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKITX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKITX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKITX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMTX c FKITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMTXFKITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.86

1.21

+2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.92

1.63

+5.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.29

1.33

+1.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.97

1.41

+5.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.30

5.44

+30.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMTX vs. FKITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа FKITX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и FKITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMTXFKITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

1.21

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

0.41

+2.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

1.15

+0.93

Корреляция

Корреляция между USMTX и FKITX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и FKITX

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FKITX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%
FKITX
Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund		3.38%4.29%3.52%2.49%2.30%2.10%2.24%3.03%2.68%2.34%2.54%2.50%

Просадки

Сравнение просадок USMTX и FKITX

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки FKITX в -12.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и FKITX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMTXFKITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.98%

-12.77%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-3.90%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.92%

-12.77%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.33%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-1.58%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.01%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и FKITX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKITX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMTXFKITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.03%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

1.59%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70%

4.02%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

3.29%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

3.27%

-2.52%