PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMSX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMSX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с CBTAXTFCYX с NCATXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий USMSX и TFCYX

USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

USMSX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMSXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

3.02

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.49

8.81

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.18

4.32

-1.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

26.02

-19.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.64

68.88

-35.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFCYX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMSXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

3.02

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

1.61

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.61

+0.24

Корреляция

Корреляция между USMSX и TFCYX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и TFCYX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и TFCYX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMSXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-1.10%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.10%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.03%

-1.10%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.10%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.02%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.04%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и TFCYX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что USMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMSXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.10%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

0.55%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69%

0.81%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

1.21%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

0.92%

-0.18%