Сравнение USMSX с BATVX

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATVX равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USMSX и BATVX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности BATVX в 2.42%

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и BATVX.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.