PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML.L с WSML.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USML.L с WSML.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USML.L (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USML.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while WSML.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USML.L returned 5.94%/yr vs 7.07%/yr for WSML.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USML.L charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for WSML.L.

Доходность

Сравнение доходности USML.L и WSML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USML.L показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у WSML.L с доходностью 14.39%.

USML.L

1 день
1.05%
1 месяц
1.79%
С начала года
15.40%
6 месяцев
15.62%
1 год
33.26%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

WSML.L

1 день
0.54%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.39%
6 месяцев
15.51%
1 год
32.35%
3 года*
18.08%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML.L и WSML.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.40%6.56%7.78%17.52%-15.95%26.49%11.11%5.73%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		14.39%19.94%7.40%17.06%-18.62%15.23%16.50%10.02%

Correlation

The correlation between USML.L and WSML.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between USML.L and WSML.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USML.L и WSML.L

Секторы
USML.L
WSML.L

Финансовые услуги

16.9%
13.5%

Промышленность

15.5%
20.5%

Технологии

15.5%
13.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.9%

Здравоохранение

11.0%
9.6%

Недвижимость

7.7%
8.2%

Энергетика

5.9%
5.5%

Сырьевые материалы

5.1%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Финансовые услуги

USML.L
16.9%
WSML.L
13.5%

Промышленность

USML.L
15.5%
WSML.L
20.5%

Технологии

USML.L
15.5%
WSML.L
13.5%

Потребительский циклический сектор

USML.L
13.4%
WSML.L
10.9%

Здравоохранение

USML.L
11.0%
WSML.L
9.6%

Недвижимость

USML.L
7.7%
WSML.L
8.2%

Энергетика

USML.L
5.9%
WSML.L
5.5%

Сырьевые материалы

USML.L
5.1%
WSML.L
8.2%

Коммуникационные услуги

USML.L
3.6%
WSML.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

USML.L
3.5%
WSML.L
4.1%

Коммунальные услуги

USML.L
2.0%
WSML.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с USML.L:
USML.L с IGSU.LUSML.L с IJRUSML.L с SPSMUSML.L с VIOOUSML.L с SLYVUSML.L с VWRA.LUSML.L с DFSV
Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с AVSG.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VWRA.LWSML.L с VBRWSML.L с R2SC.L

Доходность на риск

USML.L vs. WSML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML.L
Ранг доходности на риск USML.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML.L c WSML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USML.LWSML.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.19

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.28

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.56

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

12.99

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML.L vs. WSML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSML.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML.L и WSML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USML.LWSML.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.19

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок USML.L и WSML.L

Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.69%, примерно равная максимальной просадке WSML.L в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и WSML.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USML.LWSML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.69%

-41.14%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.03%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-20.10%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-30.50%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-8.80%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.48%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USML.L и WSML.L

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что USML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USML.LWSML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.43%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

11.23%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

14.74%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

18.48%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

19.60%

+4.22%

Сравнение комиссий USML.L и WSML.L

USML.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WSML.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML.L и WSML.L

Ни USML.L, ни WSML.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USML.L and WSML.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USML.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USML.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.

USML.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while WSML.L is Global Equities. USML.L tracks Russell 2000 TR USD, while WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for USML.L and 0.35% for WSML.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML.L и WSML.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор