PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USML.L с WLDS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USML.L (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - USML.L tracks the Russell 2000 TR USD while WLDS.L tracks the MSCI World Small Cap Inde. Both are passively managed. Over the past 5 years, USML.L returned 5.94%/yr vs 7.09%/yr for WLDS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USML.L charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for WLDS.L.

Доходность

Сравнение доходности USML.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USML.L торгуется в USD, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USML.L показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у WLDS.L с доходностью 14.30%.

USML.L

1 день
1.05%
1 месяц
1.79%
С начала года
15.40%
6 месяцев
15.62%
1 год
33.26%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

WLDS.L

1 день
0.74%
1 месяц
3.36%
С начала года
14.30%
6 месяцев
15.80%
1 год
32.48%
3 года*
17.99%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML.L и WLDS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.40%6.56%7.78%17.52%-15.95%26.49%11.11%5.73%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.30%20.30%6.77%17.09%-18.63%15.66%15.99%10.57%

Correlation

The correlation between USML.L and WLDS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between USML.L and WLDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USML.L и WLDS.L

Секторы
USML.L
WLDS.L

Финансовые услуги

16.9%
13.3%

Промышленность

15.5%
20.5%

Технологии

15.5%
15.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.6%

Здравоохранение

11.0%
9.5%

Недвижимость

7.7%
8.0%

Энергетика

5.9%
5.0%

Сырьевые материалы

5.1%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.8%

Финансовые услуги

USML.L
16.9%
WLDS.L
13.3%

Промышленность

USML.L
15.5%
WLDS.L
20.5%

Технологии

USML.L
15.5%
WLDS.L
15.2%

Потребительский циклический сектор

USML.L
13.4%
WLDS.L
10.6%

Здравоохранение

USML.L
11.0%
WLDS.L
9.5%

Недвижимость

USML.L
7.7%
WLDS.L
8.0%

Энергетика

USML.L
5.9%
WLDS.L
5.0%

Сырьевые материалы

USML.L
5.1%
WLDS.L
8.2%

Коммуникационные услуги

USML.L
3.6%
WLDS.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

USML.L
3.5%
WLDS.L
3.9%

Коммунальные услуги

USML.L
2.0%
WLDS.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с USML.L:
USML.L с IGSU.LUSML.L с IJRUSML.L с SPSMUSML.L с VIOOUSML.L с SLYVUSML.L с VWRA.LUSML.L с DFSV
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L

Доходность на риск

USML.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML.L
Ранг доходности на риск USML.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USML.LWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.29

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.44

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.56

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

13.00

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDS.L равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USML.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.29

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок USML.L и WLDS.L

Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.69%, примерно равная максимальной просадке WLDS.L в -40.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и WLDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USML.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.69%

-40.96%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.09%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-20.03%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-30.96%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-8.83%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.49%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USML.L и WLDS.L

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что USML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USML.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.07%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.53%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

14.09%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

17.97%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

19.38%

+4.44%

Сравнение комиссий USML.L и WLDS.L

USML.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML.L и WLDS.L

Ни USML.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USML.L and WLDS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USML.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USML.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

USML.L tracks Russell 2000 TR USD, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for USML.L and 0.35% for WLDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML.L и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор