Сравнение USML.L с I500.DE
USML.L (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USML.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while I500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USML.L returned 5.94%/yr vs 13.93%/yr for I500.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USML.L charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for I500.DE.
Доходность
Сравнение доходности USML.L и I500.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USML.L торгуется в USD, в то время как I500.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USML.L показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у I500.DE с доходностью 10.17%.
USML.L
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 15.62%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
I500.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USML.L и I500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML.L Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 15.40% | 6.56% | 7.78% | 17.52% | -15.95% | 26.49% | 31.83% |
I500.DE iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 10.17% | 18.47% | 24.92% | 26.70% | -18.81% | 29.92% | 12.40% |
Correlation
The correlation between USML.L and I500.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between USML.L and I500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML.L vs. I500.DE — Ранг доходности на риск
USML.L
I500.DE
Сравнение USML.L c I500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML.L | I500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.26 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 13.84 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML.L | I500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.40 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.87 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.06 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок USML.L и I500.DE
Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.69%, что больше максимальной просадки I500.DE в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и I500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML.L | I500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.69% | -24.15% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -8.53% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | -19.39% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -24.15% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.62% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -5.02% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.01% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML.L и I500.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что USML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML.L | I500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 2.82% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 8.11% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 11.62% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 15.90% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 15.89% | +7.93% |
Сравнение комиссий USML.L и I500.DE
USML.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии I500.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML.L и I500.DE
Ни USML.L, ни I500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USML.L and I500.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for USML.L.
USML.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while I500.DE is S&P 500. USML.L tracks Russell 2000 TR USD, while I500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for USML.L and 0.07% for I500.DE.
Подберите оптимальное распределение для USML.L и I500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор