Сравнение USLV.L с IITU.L
USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USLV.L returned 8.39%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. USLV.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности USLV.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USLV.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USLV.L показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции USLV.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 8.39% против 27.26% соответственно.
USLV.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 8.39%
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам USLV.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 1.11% | -2.67% | 15.49% | -6.05% | 6.92% | 26.04% | -5.76% | 22.99% | 4.45% | 6.15% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between USLV.L and IITU.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between USLV.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов USLV.L и IITU.L
Секторы
USLV.L
IITU.L
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
USLV.L
IITU.L
-
Финансовые услуги
USLV.L
IITU.L
-
Недвижимость
USLV.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
USLV.L
IITU.L
-
Промышленность
USLV.L
IITU.L
Здравоохранение
USLV.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
USLV.L
IITU.L
-
Технологии
USLV.L
IITU.L
Сырьевые материалы
USLV.L
IITU.L
-
Энергетика
USLV.L
IITU.L
Коммуникационные услуги
USLV.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLV.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
USLV.L
IITU.L
Сравнение USLV.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLV.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 3.17 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 8.17 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLV.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 2.71 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.16 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.28 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.23 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок USLV.L и IITU.L
Максимальная просадка USLV.L за все время составила -27.37%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLV.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -28.03% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -16.76% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.71% | -28.03% | +17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -28.03% | +13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -28.03% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -2.89% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -5.14% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 6.51% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLV.L и IITU.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) составляет 3.76%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLV.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 7.01% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 14.45% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 19.60% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 21.94% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 21.31% | -7.31% |
Сравнение комиссий USLV.L и IITU.L
USLV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLV.L и IITU.L
Ни USLV.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USLV.L and IITU.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for USLV.L.
USLV.L is categorized as S&P 500, while IITU.L is Technology Equities. USLV.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for USLV.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для USLV.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор