Сравнение USLN с JBBB
USLN (iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - USLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan Broad Select Index, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. USLN is passively managed, while JBBB is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. USLN charges 0.43%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности USLN и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USLN
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USLN и JBBB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 2.46% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 3.64% |
Correlation
The correlation between USLN and JBBB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLN vs. JBBB — Ранг доходности на риск
USLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JBBB
Сравнение USLN c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF (USLN) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USLN | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USLN и JBBB
Максимальная просадка USLN за все время составила -0.75%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLN и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLN | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.75% | -10.79% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.67% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USLN и JBBB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLN | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 3.50% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 5.19% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 5.19% | -2.85% |
Сравнение комиссий USLN и JBBB
USLN берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLN и JBBB
Дивидендная доходность USLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности JBBB в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 6.46% | 7.41% | 7.65% | 8.10% | 5.03% |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USLN and JBBB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USLN is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USLN is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.
JBBB has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 2.13% for USLN.
USLN is categorized as Bank Loan, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.43% for USLN and 0.49% for JBBB.
Подберите оптимальное распределение для USLN и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор