PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLM с ENEL.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USLM с ENEL.MI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, USLM returned 26.57%/yr vs 16.16%/yr for ENEL.MI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USLM и ENEL.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Enel SpA (ENEL.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USLM торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у ENEL.MI с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции ENEL.MI по среднегодовой доходности: 26.57% против 16.16% соответственно.

USLM

1 день
2.30%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-17.05%
1 год
8.96%
3 года*
41.21%
5 лет*
31.26%
10 лет*
26.57%

ENEL.MI

1 день
1.24%
1 месяц
-0.75%
С начала года
11.27%
6 месяцев
13.39%
1 год
28.98%
3 года*
26.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLM и ENEL.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		-9.38%-9.59%188.91%64.34%9.84%13.69%27.15%35.03%-7.26%2.47%
ENEL.MI
Enel SpA		11.27%54.38%2.16%47.14%-27.94%-18.12%33.94%44.24%-1.88%45.52%

Correlation

The correlation between USLM and ENEL.MI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Lime & Minerals, Inc.

Enel SpA

Часто сравнивают с USLM:
USLM с IBPUSLM с MLMUSLM с CRSUSLM с KNSLUSLM с CXUSLM с MMYTUSLM с VIE.PA
Часто сравнивают с ENEL.MI:
ENEL.MI с ENI.MIENEL.MI с ENLAYENEL.MI с TRN.MIENEL.MI с PST.MIENEL.MI с DBXI.DEENEL.MI с EDPFYENEL.MI с ENI.DE

Доходность на риск

USLM vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLM
Ранг доходности на риск USLM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ENEL.MI
Ранг доходности на риск ENEL.MI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENEL.MI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENEL.MI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENEL.MI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENEL.MI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENEL.MI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLM c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USLMENEL.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.38

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.91

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

2.31

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

6.46

-5.67

USLM vs. ENEL.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ENEL.MI равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и ENEL.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USLM и ENEL.MI

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки ENEL.MI в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и ENEL.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLMENEL.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.09%

-62.43%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.55%

-12.54%

-14.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.87%

-16.58%

-29.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.87%

-56.89%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

-60.65%

+14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.93%

-5.96%

-24.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-20.97%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

4.49%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и ENEL.MI

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Enel SpA (ENEL.MI) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLMENEL.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

5.95%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.08%

18.62%

+13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

21.01%

+19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.95%

23.88%

+12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

24.69%

+11.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и ENEL.MI

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ENEL.MI в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENEL.MI
Enel SpA		4.95%4.98%5.44%5.56%7.55%5.08%3.96%3.96%4.70%3.51%3.82%3.60%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.22%0.20%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и ENEL.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. USLM значения в USD, ENEL.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

USLM and ENEL.MI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLM и ENEL.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор