Сравнение USIG с MFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и MFS Maryland Municipal Bond Fund (MFSMX).
USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. MFSMX управляется MFS. Фонд был запущен 30 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности USIG и MFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIG и MFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
MFSMX MFS Maryland Municipal Bond Fund | -0.68% | 4.70% | 1.68% | 5.96% | -10.48% | 2.55% | 3.98% | 6.65% | 1.29% | 4.40% |
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у MFSMX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции USIG превзошли акции MFSMX по среднегодовой доходности: 2.73% против 1.81% соответственно.
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
MFSMX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и MFSMX
USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MFSMX в 0.83%.
Доходность на риск
USIG vs. MFSMX — Ранг доходности на риск
USIG
MFSMX
Сравнение USIG c MFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и MFS Maryland Municipal Bond Fund (MFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIG | MFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.74 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.94 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 2.88 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIG | MFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.74 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.16 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между USIG и MFSMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и MFSMX
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности MFSMX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
MFSMX MFS Maryland Municipal Bond Fund | 3.24% | 4.22% | 2.86% | 2.52% | 1.78% | 1.89% | 2.49% | 3.25% | 3.35% | 3.47% | 3.50% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и MFSMX
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки MFSMX в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и MFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIG | MFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -15.71% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -5.00% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -15.37% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -15.37% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -2.46% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -2.20% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.64% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и MFSMX
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с MFS Maryland Municipal Bond Fund (MFSMX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIG | MFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.33% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 1.91% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 5.25% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 4.27% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 4.11% | +2.71% |