PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USHY.MI с WLD.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USHY.MI и WLD.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (USHY.MI) и Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHY.MI и WLD.MI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY.MI
Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
1.75%-4.75%14.46%7.63%-7.29%11.41%-4.63%15.22%1.24%-7.41%
WLD.MI
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR
-1.31%7.52%26.98%20.16%-14.04%32.95%6.11%30.80%-5.02%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, USHY.MI показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у WLD.MI с доходностью -1.31%.


USHY.MI

1 день
0.65%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.43%
1 год
-0.20%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.32%
10 лет*

WLD.MI

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.74%
1 год
12.15%
3 года*
15.00%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Lyxor UCITS MSCI World D-EUR

Сравнение комиссий USHY.MI и WLD.MI

USHY.MI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WLD.MI в 0.30%.


Доходность на риск

USHY.MI vs. WLD.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USHY.MI
Ранг доходности на риск USHY.MI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY.MI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY.MI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY.MI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY.MI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY.MI: 77
Ранг коэф-та Мартина

WLD.MI
Ранг доходности на риск WLD.MI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLD.MI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLD.MI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLD.MI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLD.MI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLD.MI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY.MI c WLD.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (USHY.MI) и Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USHY.MIWLD.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.76

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.10

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.39

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

6.05

-6.53

USHY.MI vs. WLD.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY.MI на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа WLD.MI равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY.MI и WLD.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USHY.MIWLD.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.76

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.17

Корреляция

Корреляция между USHY.MI и WLD.MI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY.MI и WLD.MI

Дивидендная доходность USHY.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности WLD.MI в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHY.MI
Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
4.94%5.03%3.29%5.61%5.95%5.86%6.17%5.53%4.73%3.61%0.00%0.00%
WLD.MI
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR
1.28%1.26%1.62%1.36%1.96%1.31%1.58%1.49%2.37%2.06%2.34%2.55%

Просадки

Сравнение просадок USHY.MI и WLD.MI

Максимальная просадка USHY.MI за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки WLD.MI в -53.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY.MI и WLD.MI.


Загрузка...

Показатели просадок


USHY.MIWLD.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-53.28%

+30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.77%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.75%

-21.55%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.99%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-9.25%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

2.01%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY.MI и WLD.MI

Текущая волатильность для Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (USHY.MI) составляет 1.93%, в то время как у Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что USHY.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLD.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USHY.MIWLD.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

4.14%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

8.24%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

15.99%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

14.20%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

15.11%

-4.99%