Сравнение USHY.MI с WLD.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (USHY.MI) и Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI).
USHY.MI и WLD.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY.MI - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable index. Фонд был запущен 19 февр. 2024 г.. WLD.MI - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 2 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USHY.MI и WLD.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USHY.MI и WLD.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY.MI Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 1.75% | -4.75% | 14.46% | 7.63% | -7.29% | 11.41% | -4.63% | 15.22% | 1.24% | -7.41% |
WLD.MI Lyxor UCITS MSCI World D-EUR | -1.31% | 7.52% | 26.98% | 20.16% | -14.04% | 32.95% | 6.11% | 30.80% | -5.02% | 5.33% |
Доходность по периодам
С начала года, USHY.MI показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у WLD.MI с доходностью -1.31%.
USHY.MI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
WLD.MI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY.MI и WLD.MI
USHY.MI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WLD.MI в 0.30%.
Доходность на риск
USHY.MI vs. WLD.MI — Ранг доходности на риск
USHY.MI
WLD.MI
Сравнение USHY.MI c WLD.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (USHY.MI) и Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHY.MI | WLD.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.76 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.10 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.39 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 6.05 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHY.MI | WLD.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.76 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между USHY.MI и WLD.MI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY.MI и WLD.MI
Дивидендная доходность USHY.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности WLD.MI в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY.MI Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 4.94% | 5.03% | 3.29% | 5.61% | 5.95% | 5.86% | 6.17% | 5.53% | 4.73% | 3.61% | 0.00% | 0.00% |
WLD.MI Lyxor UCITS MSCI World D-EUR | 1.28% | 1.26% | 1.62% | 1.36% | 1.96% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.37% | 2.06% | 2.34% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок USHY.MI и WLD.MI
Максимальная просадка USHY.MI за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки WLD.MI в -53.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY.MI и WLD.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USHY.MI | WLD.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -53.28% | +30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -8.77% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.75% | -21.55% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.99% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -9.25% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 2.01% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHY.MI и WLD.MI
Текущая волатильность для Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (USHY.MI) составляет 1.93%, в то время как у Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что USHY.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLD.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USHY.MI | WLD.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 4.14% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 8.24% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 15.99% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 14.20% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 15.11% | -4.99% |