Сравнение WLD.MI с MEU.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) и Amundi MSCI Europe II UCITS ETF (MEU.MI).
WLD.MI и MEU.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLD.MI - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 2 июн. 2021 г.. MEU.MI - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe index. Фонд был запущен 9 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WLD.MI и MEU.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLD.MI и MEU.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLD.MI Lyxor UCITS MSCI World D-EUR | -1.30% | 7.52% | 26.98% | 20.16% | -14.04% | 32.95% | 6.11% | 30.80% | -5.02% | 7.78% |
MEU.MI Amundi MSCI Europe II UCITS ETF | 1.10% | 20.93% | 8.17% | 15.92% | -9.82% | 25.20% | -3.35% | 26.91% | -10.49% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WLD.MI показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у MEU.MI с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции WLD.MI превзошли акции MEU.MI по среднегодовой доходности: 11.91% против 8.86% соответственно.
WLD.MI
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.91%
MEU.MI
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLD.MI и MEU.MI
WLD.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MEU.MI в 0.25%.
Доходность на риск
WLD.MI vs. MEU.MI — Ранг доходности на риск
WLD.MI
MEU.MI
Сравнение WLD.MI c MEU.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) и Amundi MSCI Europe II UCITS ETF (MEU.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLD.MI | MEU.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.86 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 4.47 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLD.MI | MEU.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.57 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между WLD.MI и MEU.MI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLD.MI и MEU.MI
Дивидендная доходность WLD.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как MEU.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLD.MI Lyxor UCITS MSCI World D-EUR | 1.28% | 1.26% | 1.62% | 1.36% | 1.96% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.37% | 2.06% | 2.34% | 2.55% |
MEU.MI Amundi MSCI Europe II UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.28% | 3.78% | 3.10% | 3.37% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок WLD.MI и MEU.MI
Максимальная просадка WLD.MI за все время составила -53.28%, что меньше максимальной просадки MEU.MI в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLD.MI и MEU.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLD.MI | MEU.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.28% | -58.23% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -12.43% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -19.66% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -35.18% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -5.57% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -11.91% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.96% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLD.MI и MEU.MI
Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) составляет 4.32%, в то время как у Amundi MSCI Europe II UCITS ETF (MEU.MI) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что WLD.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEU.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLD.MI | MEU.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.85% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 9.27% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 15.32% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 14.20% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.54% | -0.42% |