PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WLD.MI с MEU.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WLD.MI и MEU.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) и Amundi MSCI Europe II UCITS ETF (MEU.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLD.MI и MEU.MI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLD.MI
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR
-1.30%7.52%26.98%20.16%-14.04%32.95%6.11%30.80%-5.02%7.78%
MEU.MI
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF
1.10%20.93%8.17%15.92%-9.82%25.20%-3.35%26.91%-10.49%10.19%

Доходность по периодам

С начала года, WLD.MI показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у MEU.MI с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции WLD.MI превзошли акции MEU.MI по среднегодовой доходности: 11.91% против 8.86% соответственно.


WLD.MI

1 день
2.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.12%
1 год
12.08%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.91%

MEU.MI

1 день
2.63%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.10%
6 месяцев
6.52%
1 год
13.22%
3 года*
12.07%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor UCITS MSCI World D-EUR

Amundi MSCI Europe II UCITS ETF

Сравнение комиссий WLD.MI и MEU.MI

WLD.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MEU.MI в 0.25%.


Доходность на риск

WLD.MI vs. MEU.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WLD.MI
Ранг доходности на риск WLD.MI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLD.MI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLD.MI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLD.MI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLD.MI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLD.MI: 4040
Ранг коэф-та Мартина

MEU.MI
Ранг доходности на риск MEU.MI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEU.MI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEU.MI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEU.MI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEU.MI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEU.MI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLD.MI c MEU.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) и Amundi MSCI Europe II UCITS ETF (MEU.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WLD.MIMEU.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.86

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.06

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

4.47

-0.21

WLD.MI vs. MEU.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLD.MI на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEU.MI равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLD.MI и MEU.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WLD.MIMEU.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.31

+0.20

Корреляция

Корреляция между WLD.MI и MEU.MI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WLD.MI и MEU.MI

Дивидендная доходность WLD.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как MEU.MI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLD.MI
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR
1.28%1.26%1.62%1.36%1.96%1.31%1.58%1.49%2.37%2.06%2.34%2.55%
MEU.MI
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.70%3.28%3.78%3.10%3.37%3.53%

Просадки

Сравнение просадок WLD.MI и MEU.MI

Максимальная просадка WLD.MI за все время составила -53.28%, что меньше максимальной просадки MEU.MI в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLD.MI и MEU.MI.


Загрузка...

Показатели просадок


WLD.MIMEU.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.28%

-58.23%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.43%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-19.66%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-35.18%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.57%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-11.91%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.96%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WLD.MI и MEU.MI

Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) составляет 4.32%, в то время как у Amundi MSCI Europe II UCITS ETF (MEU.MI) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что WLD.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEU.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WLD.MIMEU.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.85%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.27%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.32%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

14.20%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

15.54%

-0.42%