Сравнение USHY.MI с LONZ
USHY.MI (Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist) and LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - USHY.MI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable index, while LONZ is a Bank Loan fund actively managed by PIMCO. USHY.MI is passively managed, while LONZ is actively managed. Over the past 3 years, USHY.MI returned 5.14%/yr vs 5.37%/yr for LONZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. USHY.MI charges 0.25%/yr vs 0.62%/yr for LONZ.
Доходность
Сравнение доходности USHY.MI и LONZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USHY.MI торгуется в EUR, в то время как LONZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LONZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USHY.MI показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у LONZ с доходностью 3.43%.
USHY.MI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
LONZ
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USHY.MI и LONZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USHY.MI Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 2.58% | -4.75% | 14.46% | 7.63% | -2.77% |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 3.43% | -7.41% | 17.10% | 9.19% | -0.04% |
Correlation
The correlation between USHY.MI and LONZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USHY.MI vs. LONZ — Ранг доходности на риск
USHY.MI
LONZ
Сравнение USHY.MI c LONZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (USHY.MI) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHY.MI | LONZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.25 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 3.15 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHY.MI | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.66 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок USHY.MI и LONZ
Максимальная просадка USHY.MI за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки LONZ в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY.MI и LONZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USHY.MI | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -12.58% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -3.67% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.75% | -12.58% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -5.29% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.23% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 1.45% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHY.MI и LONZ
Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (USHY.MI) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что USHY.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LONZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USHY.MI | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.05% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 4.37% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 6.40% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 7.88% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 7.88% | +2.14% |
Сравнение комиссий USHY.MI и LONZ
USHY.MI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LONZ в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY.MI и LONZ
Дивидендная доходность USHY.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности LONZ в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 8.16% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY.MI Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 4.90% | 5.03% | 3.29% | 5.61% | 5.95% | 5.86% | 6.17% | 5.53% | 4.73% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
USHY.MI and LONZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USHY.MI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USHY.MI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.
USHY.MI is categorized as Corporate Bonds, while LONZ is Bank Loan. They also come from different issuers: Amundi and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for USHY.MI and 0.62% for LONZ.
Подберите оптимальное распределение для USHY.MI и LONZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор