PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WLD.MI с VGWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WLD.MI и VGWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLD.MI и VGWL.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLD.MI
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR
-1.30%7.52%26.98%20.16%-14.04%32.95%6.11%30.80%-5.02%1.53%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
-0.40%9.18%24.40%18.17%-13.48%28.60%5.38%30.12%-6.03%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, WLD.MI показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у VGWL.DE с доходностью -0.40%.


WLD.MI

1 день
2.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.12%
1 год
12.08%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.91%

VGWL.DE

1 день
2.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.03%
1 год
13.59%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor UCITS MSCI World D-EUR

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Сравнение комиссий WLD.MI и VGWL.DE

WLD.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGWL.DE в 0.22%.


Доходность на риск

WLD.MI vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WLD.MI
Ранг доходности на риск WLD.MI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLD.MI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLD.MI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLD.MI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLD.MI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLD.MI: 4040
Ранг коэф-та Мартина

VGWL.DE
Ранг доходности на риск VGWL.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWL.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWL.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWL.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWL.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWL.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLD.MI c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WLD.MIVGWL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.86

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.55

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

7.08

-2.82

WLD.MI vs. VGWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLD.MI на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWL.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLD.MI и VGWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WLD.MIVGWL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.18

Корреляция

Корреляция между WLD.MI и VGWL.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WLD.MI и VGWL.DE

Дивидендная доходность WLD.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VGWL.DE в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLD.MI
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR
1.28%1.26%1.62%1.36%1.96%1.31%1.58%1.49%2.37%2.06%2.34%2.55%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.40%1.42%1.48%1.73%2.09%1.43%1.56%1.87%2.26%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLD.MI и VGWL.DE

Максимальная просадка WLD.MI за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLD.MI и VGWL.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WLD.MIVGWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.28%

-33.40%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.15%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-21.04%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.01%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-4.42%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.95%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WLD.MI и VGWL.DE

Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что WLD.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WLD.MIVGWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.60%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

8.48%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.84%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

13.73%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

15.57%

-0.45%