Сравнение WLD.MI с VGWL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE).
WLD.MI и VGWL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLD.MI - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 2 июн. 2021 г.. VGWL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WLD.MI и VGWL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLD.MI и VGWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLD.MI Lyxor UCITS MSCI World D-EUR | -1.30% | 7.52% | 26.98% | 20.16% | -14.04% | 32.95% | 6.11% | 30.80% | -5.02% | 1.53% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | -0.40% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 28.60% | 5.38% | 30.12% | -6.03% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, WLD.MI показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у VGWL.DE с доходностью -0.40%.
WLD.MI
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.91%
VGWL.DE
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLD.MI и VGWL.DE
WLD.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGWL.DE в 0.22%.
Доходность на риск
WLD.MI vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск
WLD.MI
VGWL.DE
Сравнение WLD.MI c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLD.MI | VGWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.55 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 7.08 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLD.MI | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между WLD.MI и VGWL.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLD.MI и VGWL.DE
Дивидендная доходность WLD.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VGWL.DE в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLD.MI Lyxor UCITS MSCI World D-EUR | 1.28% | 1.26% | 1.62% | 1.36% | 1.96% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.37% | 2.06% | 2.34% | 2.55% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.40% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WLD.MI и VGWL.DE
Максимальная просадка WLD.MI за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLD.MI и VGWL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLD.MI | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.28% | -33.40% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -13.15% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -21.04% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -4.01% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -4.42% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.95% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLD.MI и VGWL.DE
Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что WLD.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLD.MI | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.60% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 8.48% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 15.84% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 13.73% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.57% | -0.45% |