Сравнение WLD.MI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
WLD.MI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLD.MI - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 2 июн. 2021 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLD.MI или IVV.
Корреляция
Корреляция между WLD.MI и IVV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WLD.MI и IVV
Основные характеристики
WLD.MI:
0.29
IVV:
0.54
WLD.MI:
0.49
IVV:
0.88
WLD.MI:
1.07
IVV:
1.13
WLD.MI:
0.23
IVV:
0.56
WLD.MI:
0.92
IVV:
2.27
WLD.MI:
5.40%
IVV:
4.60%
WLD.MI:
17.14%
IVV:
19.38%
WLD.MI:
-53.28%
IVV:
-55.25%
WLD.MI:
-15.03%
IVV:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, WLD.MI показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции WLD.MI уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.96% против 12.11% соответственно.
WLD.MI
-11.07%
-5.53%
-7.33%
3.07%
12.71%
8.96%
IVV
-5.70%
-0.84%
-4.55%
9.82%
15.25%
12.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLD.MI и IVV
WLD.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WLD.MI и IVV
WLD.MI
IVV
Сравнение WLD.MI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLD.MI и IVV
Дивидендная доходность WLD.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности IVV в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLD.MI Lyxor UCITS MSCI World D-EUR | 1.82% | 1.62% | 1.36% | 1.96% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.37% | 2.06% | 2.34% | 2.55% | 1.72% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.40% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок WLD.MI и IVV
Максимальная просадка WLD.MI за все время составила -53.28%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLD.MI и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WLD.MI и IVV
Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) составляет 12.68%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что WLD.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.