Сравнение WLD.MI с VXUS
WLD.MI (Lyxor UCITS MSCI World D-EUR) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - WLD.MI tracks the MSCI World Index while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WLD.MI returned 12.81%/yr vs 9.36%/yr for VXUS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLD.MI charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности WLD.MI и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WLD.MI торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WLD.MI показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.75%. За последние 10 лет акции WLD.MI превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 12.81% против 9.36% соответственно.
WLD.MI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 12.81%
VXUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 16.91%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам WLD.MI и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLD.MI Lyxor UCITS MSCI World D-EUR | 10.86% | 7.52% | 26.98% | 20.16% | -14.04% | 32.95% | 6.11% | 30.80% | -5.02% | 7.78% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.34% | 16.64% | 12.01% | 12.39% | -10.88% | 17.14% | 1.54% | 24.50% | -10.41% | 11.79% |
Correlation
The correlation between WLD.MI and VXUS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г. | 0.62 |
The correlation between WLD.MI and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLD.MI vs. VXUS — Ранг доходности на риск
WLD.MI
VXUS
Сравнение WLD.MI c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLD.MI | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.15 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 13.24 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLD.MI | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.70 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.59 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок WLD.MI и VXUS
Максимальная просадка WLD.MI за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLD.MI и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLD.MI | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.28% | -33.67% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -9.33% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -16.06% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -16.80% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -33.67% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.68% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -5.65% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.22% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLD.MI и VXUS
Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что WLD.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLD.MI | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 4.06% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 11.27% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 13.40% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 13.69% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 16.00% | -0.92% |
Сравнение комиссий WLD.MI и VXUS
WLD.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLD.MI и VXUS
Дивидендная доходность WLD.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VXUS в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.75% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
WLD.MI Lyxor UCITS MSCI World D-EUR | 1.14% | 1.26% | 1.62% | 1.36% | 1.96% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.37% | 2.06% | 2.34% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
WLD.MI and VXUS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for WLD.MI.
WLD.MI tracks MSCI World Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for WLD.MI and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для WLD.MI и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор