PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLD.MI с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLD.MI с VXUS

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

WLD.MI (Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - WLD.MI tracks the MSCI World Index while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WLD.MI returned 13.16%/yr vs 9.84%/yr for VXUS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLD.MI charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности WLD.MI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist (WLD.MI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WLD.MI торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WLD.MI показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 16.19%. За последние 10 лет акции WLD.MI превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 13.16% против 9.84% соответственно.

WLD.MI

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
24.65%
3 года*
18.03%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.16%

VXUS

1 день
-0.81%
1 месяц
0.97%
С начала года
16.19%
6 месяцев
15.81%
1 год
30.17%
3 года*
17.01%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLD.MI и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLD.MI
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist		11.01%7.52%26.99%20.16%-14.04%32.95%6.11%30.80%-5.02%7.78%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		16.19%16.64%12.01%12.39%-10.88%17.14%1.54%24.50%-10.41%11.79%

Correlation

The correlation between WLD.MI and VXUS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.61

The correlation between WLD.MI and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с WLD.MI:
WLD.MI с JGPI.DEWLD.MI с SPYWLD.MI с IVVWLD.MI с USHY.MIWLD.MI с MEU.MIWLD.MI с VGWL.DEWLD.MI с VWCE.DE
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

WLD.MI vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLD.MI
Ранг доходности на риск WLD.MI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLD.MI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLD.MI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLD.MI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLD.MI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLD.MI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLD.MI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist (WLD.MI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WLD.MIVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.11

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.81

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.25

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

13.47

+1.54

WLD.MI vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLD.MI на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLD.MI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WLD.MI и VXUS

Максимальная просадка WLD.MI за все время составила -49.18%, что больше максимальной просадки VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLD.MI и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLD.MIVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.18%

-33.67%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-9.33%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-16.06%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-16.80%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-33.67%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.61%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-5.63%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.25%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WLD.MI и VXUS

Текущая волатильность для Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist (WLD.MI) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что WLD.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLD.MIVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.07%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

12.58%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

14.39%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.91%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

15.96%

-0.89%

Сравнение комиссий WLD.MI и VXUS

WLD.MI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLD.MI и VXUS

Дивидендная доходность WLD.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VXUS в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.59%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
WLD.MI
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist		1.13%1.26%1.62%1.36%1.96%1.31%1.58%1.49%2.37%2.06%2.34%2.55%

Часто задаваемые вопросы

WLD.MI and VXUS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for WLD.MI.

WLD.MI tracks MSCI World Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for WLD.MI and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLD.MI и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор