PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY.MI с MEU.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHY.MI с MEU.MI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (USHY.MI) и Amundi MSCI Europe II UCITS ETF (MEU.MI).

USHY.MI и MEU.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY.MI - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable index. Фонд был запущен 19 февр. 2024 г.. MEU.MI - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe index. Фонд был запущен 9 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USHY.MI и MEU.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (USHY.MI) и Amundi MSCI Europe II UCITS ETF (MEU.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHY.MI и MEU.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY.MI
Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist		1.09%-4.75%14.46%7.63%-7.29%11.41%-4.63%15.22%1.24%-7.41%
MEU.MI
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF		1.10%20.93%8.17%15.92%-9.82%25.20%-3.35%26.91%-10.49%8.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USHY.MI показывает доходность 1.09%, а MEU.MI немного выше – 1.10%.

USHY.MI

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.16%
1 год
-1.18%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

MEU.MI

1 день
2.63%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.10%
6 месяцев
6.52%
1 год
13.22%
3 года*
12.07%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Amundi MSCI Europe II UCITS ETF

Часто сравнивают с USHY.MI:
USHY.MI с LONZUSHY.MI с RAAXUSHY.MI с WLD.MI
Часто сравнивают с MEU.MI:
MEU.MI с VTMEU.MI с VWCG.DEMEU.MI с WLD.MI

Сравнение комиссий USHY.MI и MEU.MI

И USHY.MI, и MEU.MI имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USHY.MI
Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
MEU.MI
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF

Доходность на риск

USHY.MI vs. MEU.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY.MI
Ранг доходности на риск USHY.MI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY.MI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY.MI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY.MI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY.MI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY.MI: 77
Ранг коэф-та Мартина
MEU.MI
Ранг доходности на риск MEU.MI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEU.MI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEU.MI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEU.MI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEU.MI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEU.MI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY.MI c MEU.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (USHY.MI) и Amundi MSCI Europe II UCITS ETF (MEU.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHY.MIMEU.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

0.86

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.19

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.06

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

4.47

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHY.MI vs. MEU.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY.MI на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа MEU.MI равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY.MI и MEU.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHY.MIMEU.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.86

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.02

Корреляция

Корреляция между USHY.MI и MEU.MI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY.MI и MEU.MI

Дивидендная доходность USHY.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как MEU.MI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHY.MI
Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist		4.98%5.03%3.29%5.61%5.95%5.86%6.17%5.53%4.73%3.61%0.00%0.00%
MEU.MI
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.70%3.28%3.78%3.10%3.37%3.53%

Просадки

Сравнение просадок USHY.MI и MEU.MI

Максимальная просадка USHY.MI за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки MEU.MI в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY.MI и MEU.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

USHY.MIMEU.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-58.23%

+35.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-12.43%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.75%

-19.66%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-5.57%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-11.91%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

2.96%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY.MI и MEU.MI

Текущая волатильность для Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (USHY.MI) составляет 1.81%, в то время как у Amundi MSCI Europe II UCITS ETF (MEU.MI) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что USHY.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEU.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHY.MIMEU.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

5.85%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.80%

9.27%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

15.32%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

14.20%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

15.54%

-5.42%