PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WLD.MI с JGPI.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WLD.MI и JGPI.DE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WLD.MI с JGPI.DE

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE).

WLD.MI и JGPI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLD.MI - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 2 июн. 2021 г.. JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLD.MI или JGPI.DE.

Доходность

Сравнение доходности WLD.MI и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLD.MI:

0.49

JGPI.DE:

0.71

Коэф-т Сортино

WLD.MI:

0.75

JGPI.DE:

1.13

Коэф-т Омега

WLD.MI:

1.11

JGPI.DE:

1.17

Коэф-т Кальмара

WLD.MI:

0.40

JGPI.DE:

0.82

Коэф-т Мартина

WLD.MI:

1.38

JGPI.DE:

2.84

Индекс Язвы

WLD.MI:

6.22%

JGPI.DE:

3.50%

Дневная вол-ть

WLD.MI:

17.63%

JGPI.DE:

12.07%

Макс. просадка

WLD.MI:

-53.28%

JGPI.DE:

-12.10%

Текущая просадка

WLD.MI:

-8.28%

JGPI.DE:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, WLD.MI показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью -0.33%.

WLD.MI

С начала года

-4.01%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

-4.00%

1 год

8.57%

3 года

11.23%

5 лет

14.04%

10 лет

9.65%

JGPI.DE

С начала года

-0.33%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

-3.48%

1 год

8.60%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI World D-EUR

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Сравнение комиссий WLD.MI и JGPI.DE

WLD.MI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.

JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF
WLD.MI
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLD.MI и JGPI.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WLD.MI
Ранг риск-скорректированной доходности WLD.MI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLD.MI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLD.MI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLD.MI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLD.MI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLD.MI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг риск-скорректированной доходности JGPI.DE, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLD.MI c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WLD.MI на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа JGPI.DE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLD.MI и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLD.MI и JGPI.DE

Дивидендная доходность WLD.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности JGPI.DE в 6.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WLD.MI
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR		1.69%1.62%1.36%1.96%1.31%1.58%1.49%2.37%2.06%2.34%2.55%1.72%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		6.95%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLD.MI и JGPI.DE

Максимальная просадка WLD.MI за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLD.MI и JGPI.DE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WLD.MI и JGPI.DE

Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что WLD.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...