PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WLD.MI с JGPI.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLD.MI с JGPI.DE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE).

WLD.MI и JGPI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLD.MI - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 2 июн. 2021 г.. JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLD.MI или JGPI.DE.

Корреляция

Корреляция между WLD.MI и JGPI.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WLD.MI и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLD.MI:

0.33

JGPI.DE:

0.70

Коэф-т Сортино

WLD.MI:

0.54

JGPI.DE:

0.94

Коэф-т Омега

WLD.MI:

1.08

JGPI.DE:

1.14

Коэф-т Кальмара

WLD.MI:

0.26

JGPI.DE:

0.66

Коэф-т Мартина

WLD.MI:

0.96

JGPI.DE:

2.63

Индекс Язвы

WLD.MI:

5.92%

JGPI.DE:

3.04%

Дневная вол-ть

WLD.MI:

17.22%

JGPI.DE:

11.80%

Макс. просадка

WLD.MI:

-53.28%

JGPI.DE:

-12.10%

Текущая просадка

WLD.MI:

-11.48%

JGPI.DE:

-7.15%

Доходность по периодам

С начала года, WLD.MI показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 0.13%.

WLD.MI

С начала года

-7.36%

1 месяц

12.83%

6 месяцев

-5.86%

1 год

5.67%

5 лет

13.36%

10 лет

9.43%

JGPI.DE

С начала года

0.13%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

-0.69%

1 год

8.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WLD.MI и JGPI.DE

WLD.MI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.

JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF
WLD.MI
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLD.MI и JGPI.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WLD.MI
Ранг риск-скорректированной доходности WLD.MI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLD.MI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLD.MI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLD.MI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLD.MI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLD.MI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг риск-скорректированной доходности JGPI.DE, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLD.MI c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WLD.MI на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа JGPI.DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLD.MI и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLD.MI и JGPI.DE

Дивидендная доходность WLD.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности JGPI.DE в 6.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WLD.MI
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR		1.75%1.62%1.36%1.96%1.31%1.58%1.49%2.37%2.06%2.34%2.55%1.72%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		6.93%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLD.MI и JGPI.DE

Максимальная просадка WLD.MI за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLD.MI и JGPI.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WLD.MI и JGPI.DE

Загрузка...