PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGLX с JEEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGLX с JEEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and JEEIX (JHancock Infrastructure Fund) are both mutual funds - USGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while JEEIX is a Energy Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, USGLX returned 11.44%/yr vs 9.42%/yr for JEEIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USGLX charges 1.13%/yr vs 0.95%/yr for JEEIX.

Доходность

Сравнение доходности USGLX и JEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у JEEIX с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции USGLX превзошли акции JEEIX по среднегодовой доходности: 11.44% против 9.42% соответственно.

USGLX

1 день
-0.59%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-7.78%
1 год
-6.25%
3 года*
7.94%
5 лет*
1.83%
10 лет*
11.44%

JEEIX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.47%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.40%
1 год
18.05%
3 года*
18.09%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGLX и JEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-6.97%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		9.52%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%

Correlation

The correlation between USGLX and JEEIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г.

0.57

Over the past year, the correlation between USGLX and JEEIX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

JHancock Infrastructure Fund

Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с JCCIXUSGLX с MEIFXUSGLX с AMRGXUSGLX с JHNBXUSGLX с JFIVXUSGLX с SVBAX
Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с DLDRXJEEIX с GGINXJEEIX с APWEXJEEIX с IGNAXJEEIX с NMFIXJEEIX с FNARXJEEIX с TORIX

Доходность на риск

USGLX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USGLXJEEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.89

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.68

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.85

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

8.01

-8.88

USGLX vs. JEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа JEEIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и JEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USGLX и JEEIX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и JEEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGLXJEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-30.39%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-6.56%

-9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-11.10%

-14.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-22.02%

-14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-30.39%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.17%

-6.02%

-11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-4.45%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

2.33%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и JEEIX

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGLXJEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.74%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

7.81%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

9.90%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

12.82%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

14.11%

+6.14%

Сравнение комиссий USGLX и JEEIX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и JEEIX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.51%, что больше доходности JEEIX в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		1.10%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		30.51%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Часто задаваемые вопросы

USGLX and JEEIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USGLX has higher volatility (4.43%) compared to JEEIX (2.74%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs JEEIX's -30.39%.

JEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGLX и JEEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор