PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGLX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGLX с GXXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and GXXIX (abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, USGLX returned 11.56%/yr vs 14.68%/yr for GXXIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USGLX charges 1.13%/yr vs 0.97%/yr for GXXIX.

Доходность

Сравнение доходности USGLX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 11.56% против 14.68% соответственно.

USGLX

1 день
-1.16%
1 месяц
1.45%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-1.61%
1 год
-0.94%
3 года*
10.23%
5 лет*
3.58%
10 лет*
11.56%

GXXIX

1 день
-0.47%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.22%
6 месяцев
5.19%
1 год
11.93%
3 года*
9.42%
5 лет*
11.59%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGLX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-2.65%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		6.22%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Correlation

The correlation between USGLX and GXXIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г.

0.90

The correlation between USGLX and GXXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с JCCIXUSGLX с MEIFXUSGLX с AMRGXUSGLX с JHNBXUSGLX с JFIVXUSGLX с SVBAX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FDTEXGXXIX с JLGRXGXXIX с ADVDXGXXIX с FGCKXGXXIX с MFEIXGXXIX с PJFAX

Доходность на риск

USGLX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGLXGXXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.03

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.51

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.04

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

3.99

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGLX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GXXIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGLXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.03

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.42

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Просадки

Сравнение просадок USGLX и GXXIX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и GXXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGLXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-33.65%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-11.78%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-19.74%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-33.65%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-33.65%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.33%

-0.47%

-12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-6.16%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.06%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и GXXIX

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) имеют волатильность 3.02% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGLXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.96%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.34%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

11.91%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

27.77%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

23.72%

-3.46%

Сравнение комиссий USGLX и GXXIX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и GXXIX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.16%, что больше доходности GXXIX в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.16%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		29.16%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Часто задаваемые вопросы

USGLX and GXXIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USGLX has higher volatility (3.02%) compared to GXXIX (2.96%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs GXXIX's -33.65%.

GXXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGLX и GXXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор