Сравнение USGDX с TCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).
USGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности USGDX и TCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGDX и TCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | -1.29% | 13.54% | -6.80% | 4.64% | -13.25% | -2.18% | 5.79% | 7.23% | 0.08% | 2.91% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям TCPYX по среднегодовой доходности: 0.84% против 1.70% соответственно.
USGDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 0.84%
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGDX и TCPYX
USGDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TCPYX в 0.51%.
Доходность на риск
USGDX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск
USGDX
TCPYX
Сравнение USGDX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGDX | TCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.99 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.43 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.54 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 4.24 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGDX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.99 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.05 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.35 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между USGDX и TCPYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGDX и TCPYX
Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности TCPYX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | 4.86% | 4.73% | 5.20% | 3.09% | 2.51% | 2.18% | 2.79% | 3.67% | 3.13% | 3.11% | 3.13% | 2.63% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.89% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок USGDX и TCPYX
Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и TCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGDX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -18.12% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -2.94% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -18.12% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -18.12% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -2.19% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -3.23% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.07% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGDX и TCPYX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что USGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGDX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.50% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 2.62% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 4.49% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 5.88% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.81% | 4.83% | +3.98% |