PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USGDX с TCPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USGDX и TCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGDX и TCPYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust
-1.29%13.54%-6.80%4.64%-13.25%-2.18%5.79%7.23%0.08%2.91%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund
0.31%6.75%1.77%5.32%-13.07%-1.01%6.72%7.91%0.16%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям TCPYX по среднегодовой доходности: 0.84% против 1.70% соответственно.


USGDX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
2.08%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.84%

TCPYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.96%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Touchstone Impact Bond Fund

Сравнение комиссий USGDX и TCPYX

USGDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TCPYX в 0.51%.


Доходность на риск

USGDX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

TCPYX
Ранг доходности на риск TCPYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCPYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGDX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USGDXTCPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.99

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.43

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.54

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

4.24

-2.89

USGDX vs. TCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGDX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа TCPYX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGDX и TCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USGDXTCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.99

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.35

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.69

-0.20

Корреляция

Корреляция между USGDX и TCPYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USGDX и TCPYX

Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности TCPYX в 3.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust
4.86%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund
3.89%3.52%3.68%3.22%2.63%1.91%2.13%2.63%2.86%2.77%2.98%2.91%

Просадки

Сравнение просадок USGDX и TCPYX

Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и TCPYX.


Загрузка...

Показатели просадок


USGDXTCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-18.12%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-2.94%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-18.12%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

-18.12%

-12.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-2.19%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-3.23%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

1.07%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USGDX и TCPYX

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что USGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USGDXTCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.50%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

2.62%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

4.49%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

5.88%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

4.83%

+3.98%